या शहराची स्थापना 1610 मध्ये ‘खिडकी’ किंवा खिडकी नावाच्या खेड्याच्या जागेवर मुर्तजा निजाम शाह द्वितीय पंतप्रधान मलिक अंबर यांनी केली होती. त्याने येथे आपली राजधानी स्थापित केली. त्याच्या सैन्याच्या माणसांनी आजूबाजूला घरे बांधली. त्याचा मुलगा फतेह खान यांनी राजधानीचे नाव बदलून फते नगर असे ठेवले. 1653 मध्ये शहहानचा मुलगा प्रिन्स औरंगझीब याला दिल्लीचा बादशहा नियुक्त झाला. त्याने फतेहनगरला आपली राजधानी बनवून त्यास औरंगाबाद असे नाव दिले. त्याने स्वत: साठी आणि राजवंतांसाठी राजवाडे आणि इतर इमारती बांधल्या. तट अजूनही भिंतीभोवती आहे. औरंगाजीब 1707 मध्ये औरंगाबादच्या मृत्यूनंतर औरंगाबादने दिल्लीच्या राज्यकर्त्यांकडे दुर्लक्ष केले. तथापि, औरंगाबाद अजूनही हैदराबाद डाईटपैकी एक मुख्य शहर राहिले. निजाम-उल-मुल्कच्या कारकिर्दीत आसिफ जहा गझियुद्दीनचा मुलगा राजधानी हैदराबादमध्ये सुमारे 1726 मध्ये बदली झाली.

1853 मध्ये औरंगाबाद येथे टकराव सैन्याच्या तुकडी आणि डावलगावच्या मानसिंग राव राजाचे अरब भाडोत्री सैनिक एकत्र आले. या वर्षाच्या ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात ब्रिज माने कमांडिंग स्टेशनने जसवंतपुरा येथे राजाला कैदेत ठेवलेल्या अरबांमधून राजाची सुटका केली आणि सध्या रोशनगेट म्हणून ओळखले जाते. 1857 मध्ये स्थानिक ब्रिटिश घोडदळ व पायदळ तुकड्यांमध्ये अंतर्गत गडबड झाली. पहिली आणि तिसरी घोडदळ व दुसर्‍या पायदळ तुकडी ब्रिटिश नियम विरुद्ध भारतातील लोकप्रिय सामान्य जनतेच्या प्रभावामुळे होते असे मानले जाते. परिस्थिती नियंत्रित करण्यासाठी जनरल वुडबर्न यांना 2 सैन्य युरोपियन तोफखान्यांची बॅटरी आणि 25 वी बॉम्बे इन्फंट्री असलेल्या सैन्यासह पुनाहून पाठविण्यात आले. शेवटी एका भयंकर लढाईनंतर जनरल वुडबर्न यांना युनिट्समधील उठावावर नियंत्रण मिळविण्यात यश आले. त्यानंतर औरंगाबाद येथे तैनात असलेले सैन्यदल ब्रिटीश राजवटीशी एकनिष्ठ राहिले.